一类证券市场和实体项目的最优消费投资问题研究——通货膨胀情形

论文目录  
摘要 第4-5页
ABSTRACT 第5-8页
第一章 绪论 第8-17页
  1.1 研究背景及意义 第8页
  1.2 投资组合理论的发展 第8-14页
    1.2.1 均值—方差投资理论 第9-11页
    1.2.2 William Sharpe的资产定价理论 第11-13页
    1.2.3 ROSS的套利定价理论 第13-14页
  1.3 研究现状 第14-16页
  1.4 通货膨胀 第16-17页
第二章 预备知识 第17-26页
  2.1 布朗运动及其性质 第17-18页
  2.2 It(?) 过程与随机微分 第18-20页
  2.3 随机最优控制 第20-26页
第三章 问题研究 第26-34页
  3.1 问题分析 第26-28页
  3.2 模型建立与求解 第28-34页
第四章 求解显式最优解 第34-40页
  4.1 “对数效用函数”情形 第34-37页
  4.2 “CRRA”情形 第37-40页
第五章 数值算例分析 第40-43页
第六章 结论与展望 第43-44页
参考文献 第44-48页
致谢 第48页

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